“La garantie de Crédit Logement est une technique de réduction de risque très solide, reconnue par le régulateur européen.”
Le 4 novembre dernier, dans le cadre du Mécanisme de Supervision Unique
Il s’agit d’une étape essentielle sur le chemin de l’harmonisation du marché financier européen et de la construction de l’Union Bancaire Européenne.
En préalable à ce transfert de compétences, la BCE souhaitait disposer d’une évaluation par les autorités de contrôle nationales de la qualité des actifs de chaque banque (Assets Quality Review – AQR). L’examen des bilans visait à évaluer la capacité des établissements bancaires à encaisser d’éventuels chocs économiques et financiers. L’AQR avait notamment pour objectif de contrôler la valorisation des actifs les plus risqués ou peu transparents et l’adéquation des provisionnements avec les risques résiduels.
La revue de qualité des actifs a été lancée en octobre 2013. Les directions des risques et directions financières des banques l’ont terminé en juillet 2014. Elle s’est déroulée en trois temps :
• De novembre 2013 à janvier 2014, communication par les banques concernées de fichiers de données ligne à ligne d’environ 50% des catégories d’actifs placées sous revue, et cela à un grand niveau de détail (environ 130 données à renseigner pour les prêts immobiliers).
• De février à début juin 2014, échanges avec les équipes d’inspection de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) sur la qualité et la fiabilité des données communiquées, les niveaux de défaut et de perte, l’adéquation des provisions…
• Entre juin et juillet 2014, communication des résultats de tests de résistance (stress tests) sur la capacité des banques à faire face à une forte dégradation de la conjoncture et des risques, compte tenu des fonds propres détenus à fin 2013.
La Banque centrale européenne a ensuite accordé aux banques un court délai pour tirer les enseignements de l’AQR, proposer des mesures si nécessaire, avant de publier les résultats le 25 octobre, juste avant le transfert de supervision.
À chaque phase de l’AQR, nos équipes ont accompagné les banques partenaires dans leurs travaux sur le portefeuille des prêts immobiliers garantis par Crédit Logement.
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